Rsi 25 strategy

MetaTrader Expert Advisor O RSI 25/75 Mean Reversion System usa o Relative Strength Index para medir quando uma ação se torna sobre-vendida durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Destina-se a fazer negócios rápidos que duram apenas por alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez no seu livro High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI de seu padrão de 14 para 4 irá aumentar drasticamente a borda desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência de longo prazo. Em seguida, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado downtrending, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Saídas que a posição quando o RSI cai abaixo de 45. As regras do sistema preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Exit Short Quando: Backtesting resultados Em seu livro, Connors e Alvarez backtested esta estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Havia um total de 786 sinais de comércio no lado longo que a média de um retorno de 1,48 por comércio. As negociações em média um comprimento de 6,2 dias e 82,2 de todos os comércios foram vencedores. No lado curto, 383 negócios foram sinalizados. Esses negócios tiveram uma média de lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio durando uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Querendo saber se a publicação do sistema seria enviesar o seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema a partir do início de 2009 até 05 de setembro de 2017, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do Sistema Comparado com os outros sistemas de reversão de média que temos coberto, o Sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar o Sistema Alto / Baixo de 3 Dias. Mas não o sistema de reversão de média de dias múltiplos. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de lotes de negócios rápidos, e eles têm uma taxa de vitória muito alta nesses comércios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão de média, deixá-lo aberto a tomar uma perda incapacitante. Nesse sentido, esses sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingala. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando aparece um cisne negro. O RSI está indo eventualmente voltar ao meio onde você retira o comércio, e geralmente o fará assim rather rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que ele doesn8217t para limpar completamente você. Idéias para Melhoria Para ambos os sistemas anteriores de reversão média, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem stop-loss para cada posição permitiria que você guardasse seu downside, porém nós don8217t sabe quantos comércios teriam batido nossa parada antes de eventualmente se tornar rentável. Eu também discuti trocar um sistema de reversão média como parte de um pacote que troca vários sistemas. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de negociar cada um deles quando eles eram mais propensos a ser bem sucedido, talvez você poderia ganhar uma borda. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu estaria interessado em testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdedores durou mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter tomado menos perdas antes de se tornarem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um grande exemplo para este sistema. O SPY é bem acima de seus 200 dias SMA, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador de RSI mergulhou para baixo a 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses comércios teria sido sited em um lucro somente alguns dias mais tarde como o RSI saltou para trás acima de 55 ambas as vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar como este cada vez.