13-term henderson moving average

Introdução Na iteração B, (Tabela B7), iteração C (Tabela C7) e iteração D (Tabela D7 e Tabela D12), o componente de ciclo de tendência é extraído de uma estimativa da série ajustada sazonalmente usando As médias móveis de Henderson. O comprimento do filtro de Henderson é escolhido automaticamente por X-12-ARIMA em um procedimento de duas etapas. A escolha automática da ordem da média móvel baseia-se no valor de um indicador denominado proporção que mede o significado da componente irregular na série. Quanto mais forte for a componente irregular, maior a ordem da média móvel é selecionada. O procedimento utilizado em cada iteração é muito semelhante, as únicas diferenças são o número de opções disponíveis eo tratamento das observações nas duas extremidades da série. O procedimento abaixo é aplicado para séries temporais mensais. Etapa 1: Em primeiro lugar, o ciclo de tendência é calculado usando uma média móvel de Henderson de 13 termos como: Em seguida, em caso aditivo, a componente irregular é extraída subtraindo o ciclo de tendência do período de ajuste sazonal série. Para a decomposição multiplicativa, uma componente irregular é extraída pela divisão das séries ajustadas sazonalmente pelo ciclo tendencial. Para calcular a razão é calculada uma primeira decomposição da série SA (ajustada sazonalmente). Para as componentes C (tendência-ciclo) e I (irregular), calcula-se a média dos valores absolutos das taxas de crescimento mensal (modelo multiplicativo) ou mensal (modelo aditivo). As observações no início e no fim da série temporal que não podem ser suavizadas por médias de movimento de Henderson de 13 termos simétricas são ignoradas. Se a proporção for menor que 1, uma média móvel de Henderson de 9 termos é selecionada de outra forma, uma média móvel de Henderson de 13 termos é selecionada. Passo 2: O ciclo de tendência é calculado aplicando um filtro de Henderson selecionado à série ajustada sazonalmente da Tabela B6. As observações no início e no final da série temporal que não podem ser calculadas por meio de filtros de Henderson simétricos são estimadas por médias móveis assimétricas ad hoc. Etapa 1: Primeiro, o ciclo de tendência é calculado usando uma média móvel de Henderson de 13 termos como: Em seguida, no caso aditivo o componente irregular é extraído subtraindo o ciclo de tendência de A série sazonalmente ajustada. Para a decomposição multiplicativa, a componente irregular é extraída dividindo as séries ajustadas sazonalmente pelo ciclo-tendência. Para calcular a razão é calculada uma primeira decomposição da série SA (ajustada sazonalmente). Para as componentes C (tendência-ciclo) e I (irregular), calcula-se a média dos valores absolutos das taxas de crescimento mensal (modelo multiplicativo) ou mensal (modelo aditivo). As observações no início e no fim da série temporal que não podem ser suavizadas por médias de movimento de Henderson de 13 termos simétricas são ignoradas. Se a proporção for menor do que 1, uma média móvel de Henderson de 9 períodos é selecionada se a proporção for maior que 3,5, uma média móvel de Henderson de 23 termos é selecionada caso contrário, uma média móvel de Henderson de 13 termos é selecionada. Passo 2: O ciclo de tendência é calculado aplicando um filtro de Henderson seleccionado às séries ajustadas sazonalmente da Tabela C6, Tabela D7 ou Tabela D12, em conformidade. Em ambas as extremidades da série, onde um filtro central de Henderson não pode ser aplicado, os pesos das extremidades assimétricas para o termo 7 Henderson filtro são usados ​​(Nota) Como a série na Tabela C1 foi ajustada para valores extremos, espera-se que a vontade Ser menor do que o calculado na parte B. A escolha manual do filtro Henderson X-12-ARIMA permite escolher manualmente qualquer média móvel Henderson ímpar para a estimativa final do ciclo tendencial. O usuário também pode alterar o padrão assimétrico Henderson filtro aplicado para observações em ambas as extremidades da série temporal.